1. La differenza fondamentale (s) tra avanti e contratti futures è che a) i contratti a termine sono adattati individualmente, mentre i contratti a termine sono standardizzati b) contratti a termine sono negoziati con le banche, mentre i contratti a termine vengono acquistati e venduti in borsa c organizzata) contratti a termine non hanno limiti giornalieri sulle fluttuazioni dei prezzi, mentre i contratti a termine hanno un limite giornaliero sulle fluttuazioni dei prezzi d) tutto quanto sopra e) nessuna delle precedenti 2. i contratti a termine su valute sono attualmente disponibili per la a) sterlina inglese b) dollaro canadese c) Euro d) franco svizzero e) tutto quanto sopra 3. Quale delle seguenti ha fornito un importante incentivo per gli speculatori di partecipare al mercato dei futures a) a basso margine b) a basso chiedere offerta diffonde c) ad alto volume rispetto al mercato a termine d) tutti i precedenti e) a e B solo 4. I principali vantaggi di contratti future includono la a) gran numero di valute scambiate b) ampi date di consegna disponibile c) libertà di liquidare il contratto in qualsiasi momento prima della sua scadenza d) tutti di quanto sopra esposto e) a e B solo 5. Supponiamo che si sta tenendo una posizione lunga in un contratto a termine francese franchi che matura in 76 giorni. Il prezzo concordato è di 0,15 per 250.000 FF. Alla chiusura delle contrattazioni di oggi, il prezzo dei futures è salito a 0.155. Sotto la marcatura di mercato. A questo punto a) in possesso di un contratto future che è aumentato in valore di 1.250 b) tenere un contratto future che è caduto in valore del 625 c) riceveranno 1.250 e un nuovo contratto future al prezzo di 0,155 d) deve pagare più di 1.250 al venditore del contratto di Futures e) nessuna delle precedenti 6. Supponiamo che l'offerta in avanti interbancario per il 20 marzo a 0,7827 franchi svizzeri è allo stesso tempo che il prezzo della IMM a termine in franchi svizzeri per la consegna il 20 marzo è 0,7795. Quanto di un profitto di arbitraggio potrebbe un commerciante di guadagnare per ogni contratto future marzo franco svizzero di franchi 125.000 a) 400 b) 68 c) 215 d) 58 e) Nessuno. Non vi è alcuna possibilità di arbitraggio. 7. Il principale svantaggio dei contratti a termine e future relative alle opzioni è che in avanti e contratti a) non in grado di proteggere il titolare contro il rischio di movimenti avversi dei tassi di cambio b) sono più costosi c) sono disponibili solo per le scadenze relativamente brevi d ) eliminare la possibilità di ottenere un profitto manna da movimenti favorevoli dei tassi di cambio e) tutto quanto sopra 8. Supponiamo che il tasso a pronti corrente per il DM è 0,7427. Un'opzione call di valuta con un prezzo di esercizio di 0.7550 si dice che sia a) in-the-money b) out-of-the-money c) at-the-money d) passato pareggio e) nessuna delle precedenti 9. Supponiamo il tasso a pronti corrente per il DM è 0,7427. Un'opzione put con un prezzo di esercizio di 0.7550 si dice che sia a) in-the-money b) out-of-the-money c) at-the-money d) passato pareggio e) nessuna delle precedenti 10. Supponiamo che la tasso a pronti corrente per il dollaro australiano è US0.8321. Il valore intrinseco di un'opzione A50,000 chiamata con un prezzo di esercizio di U. S.0.8195 è a) 0 b) 630 c) 740 d) 2.340 e) nessuna delle precedenti 11. Supponiamo che il tasso a pronti corrente per il DM è 0,5925. Il premio chiamata su un'opzione call con un prezzo di esercizio di 0,5675 è 0,0373. Qual è il valore temporale di un DM 62.500 chiamata opzione a) 2,331.25 b) 1,562.50 c) 950.00 d) 768,75 e) nessuna delle precedenti 12. Supponiamo che il tasso a pronti corrente per il DM è 0,5925. Il premio chiamata su un'opzione call con un prezzo di esercizio di 0,5675 è 0,0373. Qual è il valore intrinseco di una opzione DM 62.500 chiamata a) 2,331.25 b) 1,562.50 c) 950.00 d) 768,75 e) nessuna delle precedenti 13. Il valore temporale di un'opzione europea a) è sempre positivo per un out-of-the - Money opzione b) è sempre positivo per un in-the-money opzione C) è sempre positivo per un at-the-money opzione d) diminuisce con il tempo che rimane fino alla scadenza dell'opzione e) tutto quanto sopra 14. il valore di un'opzione europea sempre a) supera il suo valore intrinseco b) aumenta con il tempo fino alla scadenza c) aumenta con la volatilità del tasso di cambio d) tutti i precedenti 17. Si può speculare su un deprezzamento chilo da a) libbra vendita futures e l'acquisto di una chiamata libbra opzione b) l'acquisto dei futures sterlina e un'opzione put libbra c) la vendita di future sterlina e un'opzione put libbra d) l'acquisto dei futures sterlina e un'opzione call chilo e) nessuna delle precedenti 18. Si può speculare su un apprezzamento dello yen giapponese a) la vendita di una yen put e l'acquisto di un'opzione call yen b) la vendita di uno yen put e vendita di una opzione call yen c) l'acquisto di uno yen put e vendita di una opzione call yen d) acquisto di uno yen opzione put e l'acquisto di un'opzione call yen e) nessuna delle precedenti 19. opzioni negoziate sul mercato interbancario sono conosciuti come a) elencato le opzioni b) negoziati in borsa opzioni c) over-the-counter d) tutto quanto sopra e ) a e B solo 20. Fluor Corporation ha appena fatto un'offerta franco francese su un grande progetto in Francia. E 'abitudine scoprire per 60 giorni se si ha vinto l'appalto. Il modo migliore per proteggere contro il rischio di cambio sulla sua offerta è per Fluor per a) acquistare un contratto future franchi b) vendere un'opzione call franco c) collocare un contratto a termine in franchi d) acquistare un franco opzione put e) nessuna delle risposte precedenti (1.d 2 e 4 3.d c 5c 6 a 7 d 8. b 9 a 10 b 13. a 17. e 19. 18.a c 20. d) mercato interbancario Qual è il mercato interbancario il mercato interbancario è il sistema finanziario di trading di valute tra le banche e le istituzioni finanziarie, escludendo gli investitori retail e piccole parti della transazione. Mentre alcuni di scambio interbancario è fatto dalle banche per conto di grandi clienti, la maggior parte operazioni interbancarie è proprietario, il che significa che si svolge per conto delle banche propri conti. SMONTAGGIO Mercato Interbancario Il mercato interbancario per forex serve fatturato commerciale di investimenti in valuta, nonché una grande quantità di speculazione, commercio di valuta a breve termine. Secondo i dati raccolti nel 2004 dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, circa il 50 di tutte le transazioni forex sono mestieri strettamente interbancari. Contesto Il mercato interbancario dei cambi ha sviluppato dopo il crollo degli accordi di Bretton Woods e dopo la decisione del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon a portare il paese fuori il gold standard nel 1971. I tassi di cambio della maggior parte dei grandi paesi industrializzati è stato permesso di galleggiare liberamente a quel punto, con l'intervento del governo solo occasionale. Non vi è alcuna posizione centralizzata per il mercato, in quanto il commercio si svolge contemporaneamente in tutto il mondo, fermandosi solo per i fine settimana e festivi. L'avvento del sistema di tasso variabile ha coinciso con l'emergere di sistemi di computer a basso costo con permesso di trading sempre più rapido a livello globale. broker Voice over sistemi telefonici abbinati acquirenti e venditori nei primi giorni di provvista interbancaria forex trading, ma sono stati gradualmente sostituiti da sistemi computerizzati che potrebbero eseguire la scansione un gran numero di commercianti per i prezzi migliori. sistemi di trading da Reuters e Bloomberg consentono alle banche di commercio di miliardi di dollari istantaneamente, con un volume di scambi giornalieri topping 6000 miliardi sui mercati giornate più movimentate. I partecipanti più grandi in modo da essere considerato un mercato interbancario produttore, una banca deve essere disposti a fare i prezzi agli altri partecipanti, nonché per chiedere i prezzi. La dimensione minima per un accordo interbancario è di 5 milioni, ma la maggior parte delle transazioni sono molto più grandi, e può superare 1 miliardo in un singolo affare. Tra i più grandi giocatori sono Citicorp e JP Morgan Chase negli Stati Uniti Deutsche Bank in Germania e HSBC in Asia. Di credito e di insediamento più operazioni a pronti stabilirsi due giorni lavorativi dopo l'esecuzione l'importante eccezione è il dollaro statunitense contro il dollaro canadese, che si deposita il giorno successivo. Questo significa che le banche devono avere linee di credito con le loro controparti al fine di commercio, anche su base spot. Al fine di ridurre il rischio di regolamento, la maggior parte delle banche hanno accordi di compensazione che richiedono l'compensato delle operazioni nella stessa coppia di valute che si depositano nella stessa data con la stessa controparte. Questo riduce notevolmente la quantità di denaro che cambia di mano e quindi il rischio involved. Where sono opzioni negoziate contratti di opzione sono negoziati o in una borsa pubblica magazzino (noto anche come ETO (Exchange Traded Options)) implicitamente concordato tra due parti (noto anche come OTC (Over The opzioni Counter)). La maggior parte delle opzioni, tuttavia, sono negoziati tramite lo scambio di case pubbliche e queste saranno le opzioni discusse in questo sito web. Il mercato OTC è complicato, dove i commercianti provenienti da grandi istituzioni possono creare e scambiare derivati di opzione non standard. Possono, ad esempio, aggiungere le proprie regole speciali come: se i commerci di base più in alto x poi il contratto scade e l'opzione è quindi inutile. Questo è noto come una opzione Knockout o un'opzione barriera e fuori. Le opzioni sono elencati e standardizzati dalla borsa e sono scambiati da ciò che è noto come Mesi seriali. Con standardizzata, voglio dire che le specifiche che compongono i contratti di opzione sono stabiliti dalla borsa e non possono essere cambiati. Ecco un'istantanea delle opzioni agosto 2005 per IBM. Le opzioni di chiamata sono a sinistra, mentre le opzioni Put sono elencati sulla destra. Notare i prezzi di esercizio verso il basso al centro In questo caso ci sono 24 contratti a disposizione del pubblico per il commercio che scadono nel mese di agosto 2005. Il numero totale di opzioni elencate per IBM al momento della scrittura (3 ° luglio 2005) sono 230. Questo è 115 chiamate opzioni e 115 opzioni put. Commenti (17) 22 Peter maggio 2013 alle 07:07 ho una pagina di Facebook Tutte le altre domande, don039t esitate a chiedere Alexandra 22 maggio, 2013 alle 3:05 am Ho raramente lasciare una risposta, ma ho fatto qualche ricerca e ferita qui stock option - Opzioni e azionariato dei dipendenti. E io in realtà ho un paio di domande per voi se it039s Allright. E 'solo a me o lo fa dare l'impressione, come alcune delle osservazioni appaiono come se essi sono provenienti da cervello visitatori morti. - P E, se stai scrivendo su altri siti sociali online, I039d piace stare al passo con qualcosa di nuovo si deve inserire. Potresti elenco degli URL completo di tutte le pagine sociali come il vostro profilo LinkedIn, Facebook o twitter pagina avanzamento Peter 21 agosto 2011 alle 18:18 Dato che l'anno era il 2005. SHI 21 agosto 2011 alle 12:02 Come il 3 luglio la sua 230 3 ° Peter agosto 2011 alle 17:54 Mmm..no, vuoi dire 3 ° VAR Ankush Virulkar agosto 2011 alle 06:02 Ciao Peter, mi puoi dire che cosa è PAR 12 Peter maggio, 2011 alle 02:28 am è significa elettronicamente dipende dal broker. Alcuni broker forniscono ai loro utenti un terminale libero di effettuare ordini nel mercato. E potrebbero anche permettere di utilizzare una applicazione 3rd party, che può essere inserito nelle proprie infrastrutture. Se il doesn039t broker di fornire una schermata per voi, allora si dovrà telefonare loro e parlare con un broker di persona. spmt5 11 maggio 2011 alle 23:55 come per effettuare un ordine 11 Peter maggio, 2009 alle 18:22 Ciao Brandon, purtroppo non posso rispondere. si dovrà verificare con il proprio broker perché non si è riempito in un ordine. Forse il magazzino didn039t raggiungere il prezzo immesso Che mediatore si usa Brandon 11 maggio, 2009 alle 10:22 am Ciao vorrei chiedere il motivo per cui a volte ho effettuato un ordine, it039s è compilato. Come posso controllare se vi è posizione nel magazzino in modo che io possa avere riempito. Grazie Joe 29 Aprile 2009 alle 06:21 Ciao Peter, ho capito con la spiegazione chiara, Grazie e apprezzare :) Peter 27 apr 2009 alle 05:21 Ciao Joe, nessun problema sulla questione. Non è possibile visualizzare il numero totale di opzioni negoziate in tutte le scadenze nella schermata qui sopra. è possibile visualizzare solo le opzioni agosto 2005. Nel mese di agosto si può vedere che ci sono 12 colpi, il che significa 24 contratti (12 opzioni call e 12 opzioni put). Ci sono anche opzioni negli altri mesi di scadenza, 05 lug, Oct 05, Jan 06, Jan 07 e Jan 08. In totale ci sono stati 230 contratti (115 scioperi). Il link qui sotto mostra le opzioni attuali di IBM. joe 26 aprile 2009 alle 22:52 Ciao, mi dispiace se ti chiedo la stessa domanda che Sien chiesto prima. I don039t vedere ci sono 230 opzioni. Mi puoi guidare la risposta da Admin anche doesnt aiutami. grazie mucchio Admin 23 marzo 2009 alle 05:46 am È possibile visualizzare l'elenco corrente di opzioni per IBM qui: Sien 23 marzo 2009 alle 04:07 Ciao, come posso vedere ci sono 230 opzioni dal snapshot Grazie Admin 3 febbraio, 2009 at 16:10 Ciao Ivey, dalla schermata IBM ha sparato sopra. Ci sono 12 chiamate e 12 mette in agosto per un totale di 24 contratti. Un terzo Ivey febbraio 2009 a 06:52 Dove hai preso il numero 24 per le opzioni pubbliche disponibili al commercio da Aggiungi un commento
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